Opportunité Consultant Senior ALM - Assistance Métier au Stress TEST LIST 2019


Entreprise : Nexius Finance
Localisation : Paris (75)
Contrat : CDI
Salaire : A négocier
Publiée il y a 20 jours - offre active

Description du poste

NEXIUS FINANCE est une société d'expertise dans les domaines de l'IT & Finance. Forte de plus de 10 ans d'expérience et de plus de 100 collaborateurs, nous travaillons pour les grands comptes de la place (SG, Crédit Agricole, Natixis, HSBC, BNP). Nos offres s'articulent autour des problématiques à la fois informatiques (PMO, MOE, MOA, chef de projet), Opérationnel (Back Office, Middle Office, Valorisateur), Risque Management (Quant Risk, MOA Risque Marché, Risque Crédit), et quantitative (Quant, IT QUANT).

Nous recherchons actuellement pour un de nos clients , une grande banque de la place, un consultant senior ALM dans le cadre d'une assistance au Stress Test LIST 2019.


Contexte:

La BCE demande la réalisation d'un stress test statique axé sur la liquidité LiST 2019. Cet exercice demande la production de gaps statiques dans 3 scénarios et sur 6 mois, à produire dans des délais contraints (environ 6 semaines, de mi-février à fin mars a priori) avec des données hétérogènes provenant de différents systèmes. Dans ce contexte, la Banque souhaite se faire accompagner afin de mettre en œuvre une solution de production ad hoc efficiente prenant en compte le format, documentant le processus, rédigeant les règles de gestion retenues, procédant à des recettes et des contrôles de premier niveau (également décrits dans la procédure).


Périmètre et période:

Consolidé bancaire
Sources : opérations financières détaillées, données banque de détail


Travail à réaliser:

Identifier les sources et les contraintes de production afin de proposer et faire arbitrer une architecture cible efficiente et optimale (sources / outils)
Analyser et prendre en compte les guidelines BCE, transposer et adapter ces guidelines au travers de la description de règles permettant de produire les résultats attendus
Qualifier les sources supplémentaires et les documenter
Recetter les sources de données middle-office et données retails contre les données benchmark FINREP de la comptabilité et justifier les écarts
Exécuter les requêtes et développement nécessaires permettant l'optimisation du process
Définir les tables de correspondance (secteur Finrep, HQLA, resident, intragroupe, collateral)
Paramétrer l'alimentation des onglets
Réaliser un dry run fin février et proposer des axes d'améliorations continues sur la base des conclusions du dry ryn
Tester les contrôles de premier niveau attendu
Voir avec l'IO ALM comment adapter des runs (planning periodicities notamment)


Livrables attendus:

Dossier de spécifications décrivant les sources et règles appliquées
Fichiers bureautiques (excel et access) de travail et d'agrégation auditables
Mode opératoire permettant de déléguer la production du reporting
Plan de contrôle de premier niveau
Résultats du dry-run
Fichiers du stress test définitifs à transmettre à la BCE (format en valeur )
Réponses au processus de Quality Assurance


Interlocuteur de la mission:

Gérants ALM et les responsables des pôles gestion et insertion op. ALM
MOA, Direction comptable, Middle Office, Direction des Risques


Cette opportunité vous intéresse ? N'hésitez pas à nous adresser votre candidature.

Mail: snacery@nexius.fr
Tel: 01 71 04 69 55




   

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