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Opportunité Consultant Senior - Quant Modele Interne CCR


Entreprise : Nexius Finance
Localisation : Paris (75)
Contrat : CDI
Salaire : A négocier
Publiée il y a 14 jours - offre active

Description du poste

NEXIUS FINANCE est une société d'expertise dans les domaines de l'IT & Finance. Forte de plus de 10 ans d'expérience et de plus de 100 collaborateurs, nous travaillons pour les grands comptes de la place (SG, Crédit Agricole, Natixis, HSBC, BNP). Nos offres s'articulent autour des problématiques à la fois informatiques (PMO, MOE, MOA, chef de projet), Opérationnel (Back Office, Middle Office, Valorisateur), Risque Management (Quant Risk, MOA Risque Marché, Risque Crédit), et quantitative (Quant, IT QUANT).

Nous recherchons actuellement pour un de nos clients, une grande banque de la place, un consultant senior Quant Modele interne CCR

La mission se déroulera en coordination avec l'équipe Modèle Interne en charge des travaux sur la méthodologie de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (calcul des EAD/RWA, modélisation des Initials margins, backtesting des EEPE ). Le dispositif a été entièrement revu au cours de l'année dernière par le régulateur et différentes recommandations ont été émises. Il s'agira d'accompagner l'équipe dans la mise en place des réponses à ces recommandations : proposition méthodologique, rédaction du corpus documentaire Il faudra maîtriser les sujets liés à la modélisation du risque CCR, faire preuve d'une très forte autonomie et être force de proposition.

Pour cette mission il est requis :
connaissance des problématiques générales du risque de contrepartie sur opérations de marché (expérience obligatoire dans ce domaine)
Très bonne compétence rédactionnelle en anglais
Très bonnes connaissances en statistiques et mathématiques financières



   

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